Využitie walk forward analýzy pre vyhodnotenie stratégie pre obchodovanie na trhu s elektrinou

Authors

  • Marek Pavlík
  • Matej Rafaelis
  • Martin Kanálik
  • Dušan Medveď
  • Peter Kurimský

Abstract

K obchodovaniu s elektrinou je potrebné sa pozerať ako na iné komodity. Elektrina ma avšak jednu odlišnosť a to, že je neskladovateľná. To jej dáva istú nevýhodu oproti iným komoditám ako cukor, kukurica a pod. Obchodníci preto neustále zisťujú, ako by mohli predikovať smer pohybu ceny elektriny. Využívajú na to rôzny predikčný model na báze neurónových sieti, genetických algoritmov a pod. Tento príspevok pojednáva o využívaní Wak Forward testu pre vyhodnotenie stratégie pre obchodovanie na trhu s elektrinou. Zároveň poukazuje na dôležitosť tohto testu a navrhuje jeho nastavenie a vyhodnotenie.

Downloads

Published

2016-07-15

Issue

Vol. 9 No. 2 (2016)

Section

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

License

Authors of the contribution acknowledge that the contributed article has not been up to the day published in any journal, neither has it been submitted for publishing in another journal. At a time, Authors delegate to the editorial board of ELEKTROENERGETIKA journal the authority to publish the contributed article on the journal Internet WEB page (http://jeen.fei.tuke.sk) at understanding that the journal editorial board assumes no responsibility for damages suffered due to use of acts, methods, products, instructions for use or other ideas published by the article authors, neither for by them advertised information. Authors represent that they are fully aware of the fact that articles are not being linguistically corrected by the journal editorial staff, and that they hence assume unlimited responsibility for lingual correctness.