Využitie genetických algoritmov pri stavbe stratégii aplikovaných na prostredie trhu s elektrinou

Authors

  • Marek Pavlík
  • Matej Rafaelis
  • Martin Kanálik
  • Dušan Medveď
  • Peter Kurimský

Keywords:

liberalizácia trhu s elektrinou, burza, automatické obchodné systémy

Abstract

Z pohľadu obchodovania je elektrina komoditou, s ktorou sa obchoduje na energetickej burze. Preto sa upriamuje pozornosť najmä na jej cenu. Pre budúci vývoj ceny je možné použiť rôzne nástroje, väčšinou technické indikátory. Najprv je ale potrebné otestovať funkčnosť technického indikátora na historických dátach. Testovanie je časovo náročné, preto sa tento proces urýchľuje rôznymi metódami - neurónové siete, genetické algoritmy a pod. Tento príspevok sa zaoberá testovaním obchodných stratégii na báze genetických algoritmov. Príspevok navrhuje dva testy robustnosti, zamiešanie obchodov a vynechanie obchodov a poukazuje na správne vyhodnotenie týchto testov.

Downloads

Published

2016-07-15

Issue

Vol. 9 No. 2 (2016)

Section

Power System Control, Liberalisation of Electricity Market

License

Authors of the contribution acknowledge that the contributed article has not been up to the day published in any journal, neither has it been submitted for publishing in another journal. At a time, Authors delegate to the editorial board of ELEKTROENERGETIKA journal the authority to publish the contributed article on the journal Internet WEB page (http://jeen.fei.tuke.sk) at understanding that the journal editorial board assumes no responsibility for damages suffered due to use of acts, methods, products, instructions for use or other ideas published by the article authors, neither for by them advertised information. Authors represent that they are fully aware of the fact that articles are not being linguistically corrected by the journal editorial staff, and that they hence assume unlimited responsibility for lingual correctness.